Моделирование кредитных рисков в банках проходит эволюционный путь развития от кредитного скоринга до продвинутого подхода управления рисками. И задумываться об этом нужно уже на этапе планирования всей системы управления кредитным риском. Такому подходу посвятил свое выступление на VI Банковской конференции «Управление рисками розничного кредитования» (г.Киев) Николай Филипенков, руководитель направления риск-менеджмента компании SAS Россия/СНГ.
Москва-Киев, 26 мая 2011г. – На конференции «Управление рисками розничного кредитования», которая состоялась 24-25мая 2011 года в Киеве, обсуждались перспективы развития банковской системы и риск-менеджмента на этапе выхода из кризиса. Компания SAS, мировой лидер в области бизнес-аналитики, выступила ведущим партнером конференции и представила комплексное решение SAS Credit Scoring for Banking.
SAS Credit Scoring for Banking – это полноценное решение для разработки, использования и мониторинга скоринговых карт и прогнозирующих моделей оценки кредитного риска. Важно, что это решение уже включает в себя возможность создавать модели для потребительских кредитов, кредитных карт, овердрафтов, автомобильных, ипотечных и других кредитных продуктов на основании данных, доступных банку. При этом банк может эффективно использовать решение SAS Credit Scoring for Banking как на ранних стадиях развития системы управления кредитным риском, так и при внедрении продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов (Advanced-IRB) в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору.
Кроме того, это решение является составной частью единой интегрированной среды управления рисками SAS, которая представляет собой трехслойный «сэндвич» (см.рис). В его основе - платформа управления данными (Data Integration), вверху – средства отчетности (Business Intelligence), а между ними - широкий набор аналитических инструментов для построения и анализа моделей кредитного скоринга. По желанию заказчика любой из этих аналитических инструментов может быть внедрен либо как самостоятельный продукт, либо как часть общей централизованной системы управления рисками в банке в процессе ее последовательного построения. Эта особенность выгодно отличает решение SAS от аналогичных продуктов на рынке.
«Моделирование кредитного риска в банке проходит несколько этапов развития, - рассказал в своем выступлении Николай Филипенков. - Сначала это анкетный и антимошеннический скоринг, затем поведенческий и коллекторский скоринг, потом - внедрение продвинутого подхода оценки кредитного риска по методологии Базельского комитета, позволяющее проводить ценообразование на основе расчетов уровня рисков клиента (Risk Based Pricing) по каждому заемщику. Решение SAS Credit Scoring for Banking помогает банку решать задачи моделирования кредитного риска на всех этих этапах. Вместе с тем, похожая на сэндвич структура решения SAS Credit Scoring for Banking позволяет правильно организовывать данные, проводить мониторинг и валидацию моделей, обеспечивать эффективный механизм создания и доставки отчетности».
«Уже на момент построения системы управления рисками необходимо задумываться о том, как она будет развиваться в дальнейшем, - уверен Руслан Костецкий, Представитель SAS в Украине, - и изначально внедрять решения, ориентированные на последовательное развитие: от скоринга, моделирования рисков и прогнозирования потерь до управления рисками на уровне предприятия. На сегодняшний день системы управления рисками на основе решений SAS успешно функционируют во многих банках Украины, среди которых Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Кредитпромбанк, Банк Форум, VAB Банк и другие. Мы будем рады сотрудничеству со всеми банками, которые всерьез задумываются или уже приступили к реализации стратегии управления рисками».
Справочная информация
Компания SAS является крупнейшей в мире частной IT-компанией, специализирующейся на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики.
Компания основана в 1976 году, и сегодня в ее 400 офисах по всему миру работают 11,8 тыс. сотрудников. Около 25% дохода ежегодно реинвестируется в исследования и разработки (R&D). Ежегодно, в течение 35 лет, доход SAS постоянно возрастал и в 2010г. достиг 2,43 млрд. долларов. Клиентами SAS являются более 50 тысяч организаций в 126 странах мира. Среди них – 93 компании из первой сотни лидеров, включенных в список «2010 FORTUNE Global 500®».
В России и странах СНГ компания SAS начала работу в 1996 году. Заказчикам компания SAS предлагает полный спектр решений и услуг в области бизнес-аналитики: консалтинг, внедрение, обучение и техническую поддержку.
Клиентами SAS в России и СНГ являются РЖД, МТС, Мегафон, МГТС, Сбербанк России, группа ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, ЮниКредит банк, Райффайзенбанк, Ситибанк, GE ConsumerFinance, Банк «Возрождение», Банк «Тинькофф Кредитные Системы», Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, Укрсиббанк, Банк Форум, Кредитпромбанк, Казахтелеком, Налоговый Комитет Республики Казахстан, НП «Совет рынка» и другие компании.
Подробная информация - на веб-сайте компании: www.sas.com/russia .
Решение SAS Credit Scoring for Banking – это полноценное решение задачи кредитного скоринга для банков, включающее функционал по поддержанию всех необходимых процессов. В решение входят средства обработки и хранения информации, формированию витрин данных, широкий набор аналитических инструментов для построения и анализа моделей кредитного скоринга и обширная система отчетности для решения задач оценки работоспособности скоринговых моделей и состояния кредитного портфеля.
Инструментарий SAS Credit Scoring for Banking позволяет специалисту в области интеллектуального анализа данных создавать модели кредитного скоринга для потребительских кредитов, кредитных карт, овердрафтов, автомобильных, ипотечных и других кредитных продуктов. Скоринг направлен на решение различных задач от оценки вероятности дефолта клиента до определения стратегии работы коллекторского подразделения и создания рейтинговой системы в соответствии с рекомендациями Базельского комитета.
Основные общепринятые модели делятся на следующие типы, каждый из которых может быть реализован средствами SAS Credit Scoring for Banking: анкетный (заявочный) скоринг, поведенческий скоринг, коллекторский скоринг, антимошеннический скоринг, а также модели PD, LGD, CCF/EAD в соответствии с Advanced-IRB подходом Базельского комитета.
